Portefeuille Virtuel

Composez votre allocation d'actifs, simulez son évolution et mesurez diversification, rendement espéré et volatilité selon vos hypothèses de marché.

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Qu'est-ce que c'est ?

Ce simulateur permet de construire un portefeuille virtuel d'investissement et de suivre sa performance simulée dans le temps. Il chiffre l'allocation par classe d'actifs (actions, obligations, SCPI, liquidités), projette l'évolution de chaque ligne selon le rendement espéré et la volatilité saisis, et restitue la performance globale du portefeuille sur la durée.

Comment ça fonctionne

L'utilisateur saisit la composition du portefeuille (montant et nom de chaque ligne), le rendement annuel espéré et la volatilité de chaque classe d'actif, la durée de simulation et la politique de rebalancement (annuel, trimestriel, aucun). Le simulateur applique une évolution stochastique ou déterministe aux différentes lignes, chiffre la performance globale, la volatilité réalisée, le drawdown maximum et le ratio de Sharpe, puis compare avec un indice de référence saisi.

Performance globale = Σ (Pondération_i × Rendement_i) − Coûts rebalancement

À qui s'adresse ce simulateur ?

  • Épargnants débutants souhaitant comprendre les principes de diversification
  • Investisseurs voulant tester différentes allocations avant d'investir
  • CGP illustrant des stratégies d'allocation à leurs clients
  • Particuliers préparant un projet d'investissement long terme

Échéances et seuils

Rééquilibrage recommandé
annuel ou dès qu'une classe d'actifs s'écarte de plus de 5 % de l'allocation cible : Un portefeuille diversifié se rééquilibre typiquement une fois par an ou dès qu'une classe d'actifs s'écarte de plus de 5 points de pourcentage de son allocation cible. Le rééquilibrage force à vendre ce qui a monté et à acheter ce qui a baissé, maintenant le profil de risque cible.
Diversification efficiente
corrélation entre classes d'actifs < 1 (théorie de Markowitz) : L'effet de diversification est maximal lorsque les actifs en portefeuille ont une corrélation faible ou négative. Actions/obligations ont historiquement une corrélation proche de 0 sur le long terme. Ajouter de l'immobilier ou des matières premières réduit la volatilité globale sans sacrifier le rendement espéré (frontière efficiente de Markowitz).

Points de vigilance

  • Les rendements et volatilités saisis sont des hypothèses — les performances réelles des marchés peuvent diverger significativement, notamment sur les cycles longs
  • Le simulateur ne modélise pas les corrélations entre classes d'actifs : un portefeuille diversifié sur le papier peut être fortement corrélé en période de crise
  • Les frais de gestion des supports (UC, ETF, SCPI) ne sont pas intégrés par défaut — à soustraire du rendement attendu pour une projection juste
  • Le rebalancement systématique peut générer des coûts (frais de transaction, fiscalité sur plus-values réalisées) non chiffrés par défaut
  • La performance passée des classes d'actifs ne préjuge pas de leur performance future — une allocation optimale historiquement ne le sera pas nécessairement à l'avenir

Références légales

  • Règlement PRIIPS (UE 1286/2014) — Document d'informations clés pour les produits packagés
  • Directive MIF II (2014/65/UE) — Adéquation des conseils en investissement
  • Art. L533-12 CMF — Obligation d'évaluer l'adéquation du service au client
  • AMF — Recommandations sur la diversification des placements

Glossaire

Allocation d'actifs
Répartition du capital entre différentes classes d'actifs pour optimiser le couple rendement/risque.
Volatilité
Mesure de l'amplitude des variations de valeur d'un actif. Plus elle est élevée, plus le risque est important.
Diversification
Stratégie consistant à investir dans plusieurs classes d'actifs peu corrélées pour réduire le risque global.
Ratio de Sharpe
Indicateur de performance ajustée du risque : (rendement - taux sans risque) / volatilité.
Profil de risque
Caractérisation de la tolérance au risque : prudent, équilibré ou dynamique.
Horizon d'investissement
Durée pendant laquelle l'investisseur prévoit de conserver ses placements.